Strong uniform consistency results of the weighted average of conditional artificial data points
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Strong uniform consistency results of the weighted average of conditional artificial data points
In this paper, we study strong uniform consistency of a weighted average of artificial data points. This is especially useful when information is incomplete (censored data, missing data . . . ). In this case, reconstruction of the information is often achieved nonparametrically by using a local preservation of mean criterion for which the corresponding mean is estimated by a weighted average of...
متن کاملWeighted Uniform Consistency of Kernel Density Estimators
Let fn denote a kernel density estimator of a continuous density f in d dimensions, bounded and positive. Let (t) be a positive continuous function such that ‖ f β‖∞ < ∞ for some 0 < β < 1/2. Under natural smoothness conditions, necessary and sufficient conditions for the sequence √ nhn 2| loghn | ‖ (t)(fn(t)−Efn(t))‖∞ to be stochastically bounded and to converge a.s. to a constant are obtained...
متن کاملthe application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)
هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...
15 صفحه اولa generalization of strong causality
در این رساله t_n - علیت قوی تعریف می شود. این رده ها در جدول علیت فضا- زمان بین علیت پایدار و علیت قوی قرار دارند. یک قضیه برای رده بندی آنها ثابت می شود و t_n- علیت قوی با رده های علی کارتر مقایسه می شود. همچنین ثابت می شود که علیت فشرده پایدار از t_n - علیت قوی نتیجه می شود. بعلاوه به بررسی رابطه نظریه دامنه ها با نسبیت عام می پردازیم و ثابت می کنیم که نوع خاصی از فضا- زمان های علی پایدار, ب...
conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Statistical Planning and Inference
سال: 2008
ISSN: 0378-3758
DOI: 10.1016/j.jspi.2007.06.025